未来函数

未来函数，是指策略在回测时，使用了当时还不可能知道的信息。

简单说，就是回测时，偷看了答案。

比如今天收盘前要决定买什么股票，但策略却用了明天的涨跌幅来选股；

或者在 1 月份选股时，用了 4 月份才公布的财报数据；

又或者用当天收盘价选股，却假设自己还能用当天收盘价买进去。

这些情况，都可能涉及未来函数问题。

未来函数会让回测结果严重失真。

因为策略在历史回测里看起来很厉害，是因为它提前知道了未来会发生什么。

但真实交易时，我们不可能提前知道明天的涨跌，也不可能提前看到未来才发布的数据。

未来函数最危险的地方在于，它会让一个本来无效的策略，看起来像是一个非常赚钱的策略。

所以做量化回测时，一定要保证每一次：

• 选股

• 买入

• 卖出

只能使用当时已经能够看到的信息。

只有这样，回测结果才具有参考价值。